بررسی رابطه پویا میان قیمت نفت خام با قیمت فلزات گرانبهای اصلی و ارزش دلار

در این رساله رابطه پویا میان قیمت نفت با قیمت فلزات گرانبهای اصلی (طلا، نقره، پالادیم و پلاتین) و شاخص دلار (میانگین وزنی عمده ترین ارزهای مورد استفاده در دنیا)، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 2011-1973 بررسی شده است. مدل اقتصاد سنجی بکار گرفته شده در این رساله مدل خودرگرسیون برداری (var) می باشد که تحلیل انجام شده در پژوهش حاضر با استفاده از دو کاربرد مهم این مدل (تجزیه واریانس خطای پیش بینی و تابع عکس العمل آنی) بدست آمده است. در این راستا نتیجه بدست آمده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی قیمت نفت در دوره کوتاه مدت، آن است که بیشترین سهم تغییرات در اثر یک انحراف معیار خطای پیش بینی قیمت نفت، مربوط به لگاریتم قیمت نقره و کمترین آن مربوط به لگاریتم قیمت پالادیم می باشد؛ همچنین به طور متوسط در دوره بلندمدت، بیشترین سهم تغییرات در اثر یک انحراف معیار خطای پیش بینی قیمت نفت مربوط به لگاریتم شاخص دلار بوده و کمترین این تغییرات توسط لگاریتم قیمت طلا توضیح داده می شود. در نهایت، فرضیه مورد نظر در این رساله " قیمت فلزات گرانبهای اصلی از قیمت نفت تأثیرپذیر است." مورد تأیید قرار می گیرد.